es un método analítico de solución de problemas de programación lineal capaz de resolver modelos mas complejos que los resueltos mediante el método grafico, sin restricción en el numero de variables.
consiste en recorrer los vértices de un poliedro de manera que aumente o disminuya el valor de la función objetivo (según sea el contexto, maximizar o minimizar).
fue creado en el año de 1947 por el estadounidense George Bernard Dantzig y el ruso Leonid Vitalievich Kantorovich.
Analisis Sensibilidad
Nos permite determinar cuales son aquellos parámetros para los que nuestra solución es sensible a cambios y que requieren exactitud al momento de calcularlos y monitoreo constante durante la implementación de la solución.
En PL Los parámetros (datos de entrada) del método pueden cambiar dentro de ciertas límite sin que cambie la solución óptima
El análisis de sensibilidad gráfica para determinar las condiciones que mantendrán la optimalidad de la solución de una PL de 2 variables
Precios Sombra
Nos permite saber el nuevo valor de la función objetivo
a raíz del aumento o disminución de mis recursos, o mas bien de los lados derechos de mis restricciones.
Re-optimizacion
La ventaja de aplicar la Re-optimización es que frecuentemente la solución básica inicial del nuevo modelo solo requiere pocas iteraciones para encontrar la nueva la solución óptima.
Paso 1. Determinar una solución básica factible de inicio.
Paso 2. Seleccionar una variable de entrada aplicando la condición de optimalidad. Detenerse si no hay variable de entrada; la última solución es la óptima.
Paso 3. Seleccionar una variable de salida aplicando la condición de factibilidad.
Paso 4. Determinar la nueva solución básica con los cálculos adecuados de Gauss-Jordan. Ir al paso 2.
es una recta
que marca el límite de lo que permite la
restricción correspondiente.
Permite eliminar una base inicial infactible en el caso de restricciones del tipo = ó ≥, sin necesidad de introducir variables artificiales.
Presenta ventajas en algunos casos de análisis de sensibilidad, como la adición de nuevas restricciones o nuevas variables
Algoritmo en modelos de maximización
Soluciones básicas factibles
Método símplex primal-dual
Tabla primal-dual
Método para modelos con combinación
de desigualdades
Algoritmo símplex-dual
TIPOS DE OBTIMIZACION
MAXIMIZACION
DONDE EL VALOR OBTIMO ES MAYOR
MINIMIZACION
DONDE EL VALOR OBTIMO ES MENOR