Time series analysys

Metody dodatowe

Filtr Hodrick–Prescott

ARIMA

X-12-ARIMA

GARCH

Wygładzanie

Średnia ruchoma

Simple Moving Average

Centered Moving Average

Eksponencjalne

Model Holt'a-Winters'a

Addytywny

Multiplikatywny

Short-term

Bridge equations

VAR
(Model wektorowej autoregresji)

Wybór rzędu opóźnienia

Test kointegracji

Engle'a-Grangera

Johansena

VECM
(Model wektorowej korekty błędem)

Nowcasting

MIDAS
(Mixed-data sampling)

Filtr Kalmana

Particle filters

Narzędzia

GNU R

R Studio

Shiny

GRETL

Demetra+

Źródła danych

AMECO

Eurostat

Krajowe Urzędy statystyczne

GUS

Rosstat

Consensus

Macrocompas

Długoterminowe

KMNK
(Klasyczna Metoda Najmniejszych kwadratów)

Zmienne objaśniające

Proksy dla rynku

Zmienne makro

Stopa bezrobocia wg BAEL

CPI
(Poziom cen konsumenta, inflacja)

Przeciętne wynagrodzenie

Realne

Nominalne

Dochód rozporządzalny

Produkcja przemysłowa

W sektorach, np. mieszkaniowy

GDP (Produkt Krajowy Brutto)

GFCF (Nakłady brutto na środki trwałe)

W sektorach, np. budowalny

Private

GG (General Goverment)

Składnik trendu i cykliczny

Luka popytowa

Trend

Deflator GDP

Populacja

Trend czaowy

Liniowy

Logarytmiczny

Pierwiastkowy

Hiperboliczny

Statystyki testowe

Testy poprawności specyfikacji

RESET Ramseya

Współczynnik determinacji

R^2

Adjusted R^2

Heteroskedastyczność

Breusch–Pagan

Goldfeld–Quandt

Normalność

Shapiro–Wilk

Jarque–Bera

Autokorelacja

Durbin–Watson

Breusch–Godfrey
(serial correlation Lagrange multiplier test)

ACF, PACF

Ograniczona zmienna zależna

Model logitowy

Model probitowy

BMA
(Bayesian Model Averaging)

Generalised density forecast combinations