Риск менеджмент и финансовое моделирование (модуль 1)

Mai multe ca acesta

общение

creat de Даша Ерыкалова

математична статистика

creat de Елена Кононова

Компьютерное моделирование

creat de Александр Митясов

Риск менеджмент

creat de Цыпылова Ирина

Риск менеджмент и финансовое моделирование (модуль 1)

Var как показатель систематического анализа

Понятие var

Основные методы расчёта var

Метод Монте-Карло

Метод исторического меоделирования

Параметрический метод

Теория арбитражного ценообразования

Основные свойства арбитражного портфеля

Положительная доходность

Факторность рисков арбтражного порфеля

Концепция APT

Факторная модель ценных бумаг

Модель оценки финансовых активов CAMP

Рыночная версия модели CAMP

SML уравнения

Основные предложения (ограничения) модели

Теории финансовых рисков

Классическая теория 18-19 вв.

Прказатели оценки финансовых рисков

Дисперсия

Вероятность

Неопределённость

Сущность и классификация финансовых рисков

Основные теории финансовых рисков

Нейроэкономическая теория рисков

Гибридная теория рисков (20 в)

Классическая теория рисков (18-19 вв.)

Неоклассическая теория рисков (19-20 вв.)