Риск менеджмент

Mere som dette

j

af Филоненко Дарья

Модуль 1. РМиФМ

af Демьяненко Маргарита

Решение неравенств 2 степени

af Оксана Овчинникова

Изготовление изделия

af Елена Дрожжина

Риск менеджмент

Теория арбитражного ценообразования

Основные свойства арбиртажного портфеля

Уравнение однофакторной модели

Концепция APT

Теории финансовых рисков

Показатели оценки фин.рисков

Сущность и классификция фин.рисков

Основные теории фин.рисков

Методы снижения фин.рисков

Резервирование

Хеджирнование

Страхование

Диверсификация

Лимитирование

VaR как показатель систематического риска (практическое применение)

Метод Монте-Карло

Метод исторического моделирования расчета VAR

Параметрический метод расчета

Модели уравнений (практическое применение формул)

Модель Фамы и Френча

двухфакторная

трехфакторная

SML

формула бета-коэффициента

формула ожидаемой доходности ценной бумаги

CML

формула ожидаемой доходности портфеля

Рыночная модель CAPM

10 ограничений модели