Модуль 1. РМиФМ

Больше похоже на это

Риск менеджмент

от Цыпылова Ирина

План продаж

от DARK KERJ

Интернет риски

от Бердникова Анастасия

ШАБЛОН карт для сайта

от Andrew Musoyan

Модуль 1. РМиФМ

6. Расчет показателя VaR на основе 3х методов

Метод компьютерного моделирования Монте-Карло расчета VaR

Метод исторического моделирования расчета VaR

Параметрический метод расчета VaR

4. Модель Фамы и Френча

2х факторная модель Фамы и Френча, связанная с долгосрочными облигациями и векселями казначейства)

3х факторная модель Фамы и Френча(факторы: 1)фондовый индекс; 2) размер капитализации; 3) отношение балансовой ст-ти к рыночной)

2. Классификация рисков в завис-ти от факторов,которые их вызывают

Общий риск(сумма систематического и несистематического рисков)

Несистематический риск

Систематический риск

5. Арбитражная теория ценообразования

Основные св-ва арбитражного портфеля

Сущность теории арбитража

3. Модель CAPM

Рыночная версия модели CAPM

Равновесная версия модели CAPM

Уравнение рыночной линии ценной бумаги SML

Уравнение рыночной линии CML

Ограничения модели CAPM (10 ограничений)

1.Теории финансовых рисков

Нейроэкономичсекая

Гибридная теория Ф.Найта

Неоклассическая

Классическая